About this Course
4.8
50 ratings
14 reviews
100% online

100% online

Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible deadlines

Flexible deadlines

Reset deadlines in accordance to your schedule.
Beginner Level

Beginner Level

Hours to complete

Approx. 31 hours to complete

Suggested: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...
Available languages

Russian

Subtitles: Russian
100% online

100% online

Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible deadlines

Flexible deadlines

Reset deadlines in accordance to your schedule.
Beginner Level

Beginner Level

Hours to complete

Approx. 31 hours to complete

Suggested: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...
Available languages

Russian

Subtitles: Russian

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Hours to complete
1 hour to complete

Неделя 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Первая неделя курса посвящена знакомству с миром риск-менеджмента, ответам на вопросы: почему риск-менеджмент так важен в современном мире и в чем цель управления рисками. Мы обсудим подходы к управлению рисками, тенденцию к расширению сферы применения риск-менеджмента и эволюцию роли риск-менеджмента в банке. Завершим неделю описанием «дерева» типичных банковских рисков. Акценты в обучении: три ключевых характеристики риска (вероятность, величина потерь, временной горизонт), концепция трех линий защиты в управлении рисками. По результатам вы сможете: идентифицировать и классифицировать риски организаций....
Reading
4 videos (Total 29 min), 1 reading, 1 quiz
Video4 videos
Задачи управления рисками5m
Подходы и инструменты управления рисками10m
Многообразие рисков и их классификации7m
Reading1 reading
Исследование существенности рисков25m
Quiz1 practice exercise
Тестирование по результатам модуля30m
Week
2
Hours to complete
3 hours to complete

НЕДЕЛЯ 2. КРЕДИТНЫЙ РИСК

Вторая неделя посвящена самому существенному в банковской деятельности риску – кредитному. Мы обсудим инструменты оценки, процессы и методы управления данным риском в целом, а также его отдельными разновидностями – корпоративным кредитным риском, розничным кредитным риском и кредитным риском финансовых институтов. Завершим неделю описанием процесса построения моделей количественной оценки кредитного риска для различных клиентов банка. Акценты в обучении: метрика для оценки уровня кредитного риска EL (expected loss, ожидаемые потери) и ее составляющие – PD (probability of default, вероятность дефолта), LGD (loss given default, величина потерь при дефолте), EAD (exposure at default, стоимость под риском дефолта). По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления кредитным риском в банке....
Reading
10 videos (Total 87 min), 4 quizzes
Video10 videos
Системы управления кредитным риском3m
Принципы риск-сегментации кредитного портфеля4m
Ключевые инструменты управления корпоративным кредитным риском4m
Модели количественной оценки кредитного риска23m
Особенности управления розничным кредитным риском3m
Ключевые инструменты управления розничным кредитным риском14m
Модели оценки розничных кредитных рисков10m
Кредитный процесс по банкам8m
Кредитный риск эмитента и контрагента8m
Quiz4 practice exercises
Промежуточное тестирование: корпоративный кредитный риск12m
Промежуточное тестирование: розничный кредитный риск6m
Промежуточное тестирование: кредитный риск на финансовых рынках6m
Тестирование по результатам модуля30m
Week
3
Hours to complete
2 hours to complete

НЕДЕЛЯ 3. РЫНОЧНЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Третья неделя посвящена сразу двум ключевым банковским рискам - рыночному и операционному. Мы обсудим особенности каждого риска, примеры их реализации в финансовых организациях, а также методы управления этими рисками. Акценты в обучении: система лимитов в управлении рыночным риском (лимиты чувствительности, лимит на VaR, лимит на стресс-тест и лимит stop-loss), ключевые индикаторы операционного риска (КИРы) и VaR по операционному риску. По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления рыночным и операционным рисками в банке....
Reading
10 videos (Total 74 min), 4 readings, 1 quiz
Video10 videos
Портфели операций на финансовых рынках10m
Архитектура лимитов и контрольный процесс16m
Как эффективно управлять рыночным риском3m
Введение в управление операционным риском2m
Жизненный цикл оценки риска6m
Профиль риска2m
Ключевые индикаторы риска4m
Подходы к оценке капитала под операционный риск5m
Пример расчет капитала под операционный риск методом АМА16m
Reading4 readings
Мир финансовых инструментов, VaR и "греки"10m
Операционный риск _ понятие, особенности, примеры10m
Операционный риск _ идентификация и оценка рисков10m
Операционный риск _ сбор данных по рискам и отчетность10m
Quiz1 practice exercise
Тестирование по результатам модуля30m
Week
4
Hours to complete
2 hours to complete

НЕДЕЛЯ 4. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Четвертая неделя посвящена системе интегрированного управления рисками (ИРМ), и в первую очередь обоснованию необходимости интегрированного риск-менеджмента, т.е. управления рисками с учетом взаимосвязей и корреляций между ними. Мы обсудим основные принципы интегрированного управления рисками. Завершим неделю историей создания Базельского комитета и разбором корневых причин кризисных явлений в крупнейших финансовых организациях. Акценты в обучении: стадии процесса ИРМ (идентификация и оценка существенности рисков, построение систем управления отдельными видами рисков, установление аппетита к риску, управление с учетом установленных ограничений), а также совокупность элементов интегрированного риск-менеджмента (ИТ-инфраструктура, модели количественной оценки, агрегация рисков, оценка деятельности с учетом рисков, организационная структура и т.п.) – так называемый «домик ИРМ». По результатам вы сможете: принимать решения о выстраивании процесса интегрированного управления рисками, вырабатывать комплекс по оптимизации совокупного уровня принимаемых рисков....
Reading
5 videos (Total 34 min), 3 readings, 1 quiz
Video5 videos
Управление рисками в эпоху создания экосистем5m
Инструментальный взгляд на ИРМ12m
История создания Базельского комитета7m
Преимущества интегрированного управления рисками5m
Reading3 readings
Основные принципы интегрированного управления рисками12m
Кризисы в крупнейших финансовых организациях. Причины появления Базельского комитета10m
Причины появления Базельского комитета25m
Quiz1 practice exercise
Тестирование по результатам модуля30m

Instructor

Avatar

Ведяхин Александр Александрович

к.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк

About Sberbank Corporate University

Sberbank Corporate University (Sberbank CU) offers a unique learning environment for development of world-class leaders. Portfolio of our university is composed of more than 80 corporate and professional competencies programs for developing talents of international caliber. Sberbank CU is the first representative of Russia in four leading talent development and corporate universities associations – EFMD, ATD, ECLF, GlobalCCU. Our corporate university is awarded with CLIP (Corporate Learning Improvement Process) accreditation by EFMD; additionally three online programmes are certified by EFMD Online Course Certification System – Risk Management I, II, Finance for Managers I. To learn more please visit: https://sberbank-university.ru/en/...

Frequently Asked Questions

  • Once you enroll for a Certificate, you’ll have access to all videos, quizzes, and programming assignments (if applicable). Peer review assignments can only be submitted and reviewed once your session has begun. If you choose to explore the course without purchasing, you may not be able to access certain assignments.

  • When you purchase a Certificate you get access to all course materials, including graded assignments. Upon completing the course, your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile. If you only want to read and view the course content, you can audit the course for free.

More questions? Visit the Learner Help Center.