[МУЗЫКА] Сегодня
мы рассмотрим систему управления розничным кредитным риском.
Сначала обрисуем общую схему того, как управление розничным
риском реализуется в банке, а после этого погрузимся в детали процесса.
Для начала давайте определимся,
что мы будем подразумевать под управлением розничным кредитным риском.
Для нас это набор методик и процедур, предназначенный для
оптимизации доходности розничного кредитного портфеля банка.
В чем же состоит цель управления розничным кредитным риском?
Она продиктована экономической целесообразностью: банки стараются
снизить розничный риск до уровня, который обеспечит высокую долю возврата кредитов,
но при этом не снижать его до нуля, так как в противном случае объем выдаваемых
кредитов будет слишком низким и не сможет обеспечить нужную доходность.
В Сбербанке розничный кредитный портфель банка формируется
за счет физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
если сумма требований банка к ним составляет менее 1 млн евро.
При этом, естественно,
банк выдает кредиты и физическим лицам на различных условиях: на различные цели,
различные сроки, с различными ставками и обеспечением.
Кроме того, банк вправе заранее установить требования, которым должен
соответствовать клиент, определить перечень предоставляемых клиентом
данных и документов, а также обозначить сроки принятия кредитного решения.
Зачем вводить подобные ограничения?
Дело в том, что определение индивидуальных условий кредитования
для каждого розничного клиента — достаточно дорогой процесс.
Поэтому банки стараются минимизировать свои затраты,
заранее определяя границы стандартных условий кредитования.
Кредит с заранее определенными стандартными
условиями и требованиями к клиенту или, иначе говоря,
риск-параметрами, называется кредитным продуктом.
Здесь стоит отметить, что банк вправе определить различные
условия и риск-параметры кредитного продукта для клентов из различных
сегментов: для сотрудников банка, для клиентов,
получающих заработную плату на счета в банке, для пенсионеров и прочих.
Такой подход обусловлен, во-первых,
полнотой и качеством имеющихся у банка данных о клиентах, а,
во-вторых, различной вероятностью дефолта клиентов из данных сегментов.
И, как вы уже знаете, вероятность дефолта заемщика,
а также возможные будущие доходы, убытки и другие показатели
банк оценивает с помощью специальных инструментов — моделей.
Подведем промежуточный итог.
Мы представили область управления розничным кредитным риском в общих чертах.
В следующем видео мы обсудим риск-сегментацию розничных требований,
лимиты и розничный кредитный процесс.
[МУЗЫКА] [МУЗЫКА]